Non lontano dalla ben più celebre Ronda, circa una ventina di chilometri, Setenil fa parte di quei paesi tutti bianchi, pueblos blancos, che sono notissimi in Andalusia, sempre arroccati su costoni di roccia, con vie strettissime e in pendenza, ridipinti di bianco ogni anno, che risaltano moltissimo sulla macchia dei boschi circostanti
Setenil, però, è particolare perchè nella roccia è anche costruito. Alcune case, in due vie, cueva de la ombra e cueva del sol,  che scorrono lungo un fiume dal nome singolare, Guadalporcun, sono addossate alla roccia che costituisce parete e soffitto delle costruzioni.